郭世璁學習成果

期貨市場理論與實務2021Q2第1至10題:劉任昌講解 答 A B C D 人工喊價 制度中，交易是在： 期貨商營業廳 交易所的交易廳 電腦系統進行交易 場外交易 答 A B C D 下列何者 非屬金融期貨 ？ 歐元期貨 日經指數期貨 美國國庫券期貨 黃金期貨 答 A B C D 電腦撮合交易較人工喊價交易： 效率高 透明度低 委託方式複雜 公平性低 答 A B C D 可可期貨 是屬於 哪一類別的商品期貨 ？ 農業期貨 金屬期貨 軟性期貨 能源期貨 答 A B C D 期貨經紀商（FCM） 不得從事 下列何種行為？ 代收保證金 代客戶下單至交易所 代買賣雙方直接撮合 代客戶進行實物交割 答 A B C D 就實務而言，甲客戶有3口9月日圓期貨的多頭部位；乙客戶有3口6月日圓期貨的多頭部位，同時有3口9月日圓期貨的空頭部位，請問此 兩位客戶所需保證金何者應較多 ？ 甲客戶 乙客戶 不一定 選項(A)(B)(C)皆是 答 A B C D 對於觸及市價（MIT）委託「賣出45MIT」， 下列敘述何者正確 ？ 若市價成交45或以下，MIT委託成為市價委託 若市價成交45或以上，MIT委託成為市價委託 若市價成交45或以下，MIT委託成為限價委託 選項(A)(B)(C)皆非 答 A B C D 有一農人預計收成小麥，而 採空頭避險，在沖銷時應 ： 賣小麥期貨，買小麥現貨 買小麥期貨，賣小麥現貨 賣小麥期貨，賣小麥現貨 買小麥期貨，買小麥現貨 答 A B C D 以期貨契約構建避險部位，乃是 利用期貨契約價格變動與現貨價格變動之間何種關係？ 期貨價格變動幅度較大 二者間的同向變動關係 現貨價格通常低於期貨價格 現貨價格波動幅度較大 答 A B C D 以 期貨避險 時，有如： 規避基差風險，但承擔價格風險 規避價格風險，但承擔基差風險 同時規避基差風險與價格風險 基差風險與價格風險均無法消除 期貨市場理論與實務2021Q2第11至20題:劉任昌講解 答 A B C D 下列有關 基差的描述，何者不正確 ？ 基差的變動會影響避險的效果 基差於期貨交割日時必定歸零 基差大小與期貨交易手續費無關 基差若為正，必定會產生套利機會 答 A B C D 某基金價值為3億元，假設當臺股期貨變動1%時，該基金價值將會變動...